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为什么期货下跌期权上涨？
期货下跌，期权上涨，因为期货价格下跌会导致期权价格隐含波动率的上升，这个波动率被称为波动率溢价，而期权价格中蕴含着这份波动率溢价，所以期权价格会上涨。此外，期权到期时还有选择权，购买期权的人可以根据自己的情况选择是否行使期权，如果期货价格下跌，购买者可以选择行使期权，获得收益。由于期权具有这样的权利选择，导致其价格与期货价格的涨跌不一致。在实际投资中，可以利用这种涨跌不一致的情况进行风险对冲和套利操作。
期货下跌期权上涨，是因为期货和期权是两种不同的金融衍生品，在投资市场上通常各自表现出不同的特点。在期货市场中，当期货下跌时，对应的期权的看涨期权可能会下跌，而看跌期权则可能上涨。这是因为看跌期权的买方希望在期货下跌时获得收益，而卖方则希望在期货价格上涨或保持不变时获取收益。因此，当期货价格下跌时，买方的利益增加，导致看跌期权的价格上涨，而卖方的利益减少，导致看涨期权的价格下跌。总之，期货下跌和期权上涨之间存在负相关关系，是投资市场上的一种经典表现。
期货下跌期权上涨，因为期权的价格不仅受到标的资产价格的影响，还受到市场情绪、未来波动率等因素的影响。在期货下跌的情况下，市场情绪往往会偏向看空，导致购买看跌期权的需求增加，而此时看涨期权的需求会逐渐减小，使得看跌期权的价格上涨，看涨期权的价格下跌。此外，期权的价格还会受到未来波动率的影响，当市场预期未来波动率会增加时，看跌期权的价格会增加，看涨期权的价格会下跌。因此，期货下跌期权上涨并非简单地由标的资产价格决定，而是受到多种因素共同作用的结果。
时间溢价=期权价值-内在价值，期权价格小于内在价值时，时间溢价可以为负数？
期权价格不会小于内在价值，最低等于内在价值，时间溢价不可能为负值。
时间溢价也称为“期权的时间价值”，但它和“货币的时间价值”是不同的概念，时间溢价是“波动的价值”，时间越长，出现波动的可能性越大，时间溢价越大。而货币的时间价值是时间“延续的价值”，时间延续得越长，货币的时间价值越大。 期权价格通常是期权交易双方在交易所内通过竞价方式达成的。在同一品种的期权交易行市表中表现为不同的敲定价格对应不同的期权价格。
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