本文目录一览：
题目中已知每种债券的市场价值和久期,如何求债券组合的基点价值
我认为是这么计算的，此组合总头寸数量为1150+2350+3200＝6700万元，债券A、B、C分别占比为：0.173500.4776。所以组合久期为：0.1716*3+0.3508*5+0.4776*5＝657。
基点价值=交易金额×基点数×0.0001。基点价值计算公式通常使用以下方式来计算：基点价值=交易金额×基点数×0.0001其中，交易金额指的是投资者购买或卖出的金融资产的价值总额，基点数则是市场波动的百分比。
基点价值=债券(组合)价值*有效久期*0点01%，久期本身就是利率或债券到期收益率单位变动时对于债券价格变化多少个百分点的近似值，而对于收益率或利率来说，一个基点就相当于0点01%。
首先介绍最简单的一种，即平均期限（也称麦考利久期）。
基点价值，即收益率变动一个BP，组合价值会变多少。从公式上也能看出来，1/10000即1个bp，乘以duration即价格变化比例，再乘以PV即得出组合价值的变化量（元）。如果仅持有一只债券，那么债券价值就等于组合价值。
什么是债券的久期,修正久期和基点价值
久期又名麦考利久期，指的是债券的平均到期时间，即债券持有者收回其全部本金和利息的平均时间。简单说，就是我买了一个债券要多长时间还完，久期可以告诉我们。久期是债券价格相对于债券收益率的敏感性。
债券久期是债券投资的专业术语，反映的是债券价格相对市场利率正常的波动敏感程度，也就是债券持有到期时间。久期越长，债券对利率敏感度越高，其对应风险也越大。
久期是指债券的平均到期时间，即债券持有者收回其全部本金和利息的平均时间。简单来说，久期就是债券的剩余寿命。
根据市场价值,久期,求基点价值。
1、令收益率下降一个基点，从8％减少到99％，新的债券价格分别是：100.0406元、100.0680元和100.0865元，价格分别变动0.0406元、0.0680元和0.0865元，基点价格值分别是0.0406元、0.0680元和0.0865元。
2、1 bp=1 permyriad = 1/10000=0.01%=0.0001。例如：20个基点=20 * 0.01%=0.002。基点价值只是久期的一个特例，其特殊性无非在于收益率的变化值为1个基点，而不是100个基点。
3、基点价值=债券(组合)价值*有效久期*0点01%，久期本身就是利率或债券到期收益率单位变动时对于债券价格变化多少个百分点的近似值，而对于收益率或利率来说，一个基点就相当于0点01%。
4、是在考虑了收益率的基础上对麦考利久期进行的修正，是债券价格对于利率变动灵敏性的更加精确的度量。基点价格值是指到期收益率变化一个基点，也就是0.01个百分点时，债券价格的变动值。基点价格值是价格变化的绝对值。
5、我认为是这么计算的，此组合总头寸数量为1150+2350+3200＝6700万元，债券A、B、C分别占比为：0.173500.4776。所以组合久期为：0.1716*3+0.3508*5+0.4776*5＝657。
基点价值的介绍就聊到这里吧，感谢你花时间阅读本站内容，更多关于基点价值和久期的关系、基点价值的信息别忘了在本站进行查找喔。
