久期什么意思
1、持续期。久期也称持续期，是1938年由F.R.Macaulay提出的。久期是债券平均有效期的一个测度，它被定义为到每一债券距离到期的时间的加权平均值，其权重与支付的现值成比例。
2、久期是一个金融概念，它衡量的是债券或投资组合对利率变动的敏感性。久期可以看作是债券的平均寿命。当利率变动时，债券的价格会发生变化。而久期就是用来衡量债券在利率变动后需要多长时间才能重新达到新的平衡点。
3、久期其实就是一个时间，是基金经理投资的债券还有多久到期。在债券投资中，久期已经超越了时间的概念。眼下，基金经理们更多的是用久期来衡量债券价格变动对利率变化的敏感度。
4、久期也称持续期是指发生在未来时间的现金流。也就是按照当前收益率折现成现值，然后乘以每个现金流的现值发生时间点的年限，然后再进行求和，这个总和除于债券每个阶段的现金流折现之和得到的数值。
《国债期货》:什么是债券久期、凸性?
是对债券价格曲线弯曲程度的一种度量。严格地讲，凸性是指债券到期收益率发生变动而引起的债券价格变动幅度的变动程度。凸性是指债券价格对收益率的二阶导数，也是对债券久期对利率敏感性的测量。
债券的凸性是指债券是收益率变化1%所引起的久期的变化。久期是债券各期现金流支付所需时间的加权平均值，不考虑信用风险，债券收益率的变化是由市场利率所致，所以凸性衡量的实际上是市场利率变化对久期的影响。
久期项是债券价格与利率关系的一阶导数，凸性是债券价格对利率的二阶导数。债券价格的实际变动量是久期和凸性两个因素所导致的价格变动部分的叠加。
由此而推出债券价值分析的“凸性”概念，凸性反映债券价格与债券收益率在图形中的反比关系，等于价格-收益曲线除以债券价格的二阶导数。
什么是凸性 久期本身也会随着利率的变化而变化。所以它不能完全描述债券价格对利率变动的敏感性，1984年Stanley Diller引进凸性的概念。久期描述了价格-收益率曲线的斜率，凸性描述了曲线的弯曲程度。
债券久期指的是
债券久期指的是一种衡量债券价格对市场利率变动敏感性的指标，也可以理解为，当市场利率发生变化时，债券价格变动所需要的时间。在数值上，久期等于债券未来现金流的加权平均年限，权重为各期现金流现值在债券现价中的占比。
债券的久期 麦考利久期又称为存续期，是指债券的平均到期时间，从现值角度度量了债券现金流的加权平均年限，即债券投资者收回其全部本金和利息的平均时间。零息债券麦考利久期等于期限。
久期又名麦考利久期，指的是债券的平均到期时间，即债券持有者收回其全部本金和利息的平均时间。简单说，就是我买了一个债券要多长时间还完，久期可以告诉我们。久期是债券价格相对于债券收益率的敏感性。
久期是用来衡量债券的什么风险
1、久期是一种利率风险的衡量工具。因为当利率变动时，债券价格会随之变动。而久期越大，债券价格变动就越大，也就是说利率风险就越大。因此，投资者可以根据自己的风险承受能力和投资目标来选择相应的久期。
2、实际上，久期衡量的是市场利率变动时，债券价格变动的百分比。久期越长，意味着债券价格对市场利率变动越敏感，即利率风险越大。反之，久期越短，债券价格对市场利率变动的敏感性就越低，利率风险也越小。
3、投资者可以使用久期来比较不同债券的利率风险，以及评估债券组合的整体风险。凸度（Convexity）：凸度是久期的补充指标，反映了债券价格对利率变化的非线性响应。凸度越高，债券价格对利率变化的响应越强烈。
4、在债券投资里，久期可以被用来衡量债券或者债券组合的利率风险，一般来说，久期和债券的到期收益率成反比，和债券的剩余年限及票面利率成正比。
5、久期在数值上和债券的剩余期限近似，但又有别于债券的剩余期限。在债券投资里，久期被用来衡量债券或者债券组合的利率风险，它对投资者有效把握投资节奏有很大的帮助。
6、久期就是用来衡量利率风险的重要指标。久期衡量的是一种金融工具持有到期所需的时间，它考虑了债券的到期时间、票息支付以及市场利率的变化等因素。
久期是怎样定义的呢?
以这个总和除以债券各期现金流折现之和得到的数值就是久期，概括来说，就是债券各期现金流支付所需时间的加权平均值。金融概念上也可以说是，加权现金流与未加权现金流之比。
持续期。久期也称持续期，是1938年由F.R.Macaulay提出的。久期是债券平均有效期的一个测度，它被定义为到每一债券距离到期的时间的加权平均值，其权重与支付的现值成比例。
久期，也可以翻译为麦考利持续时间。是由到期收益率的定义推导出来的。到期收益率公式知道吧，等式两边分别对到期收益率y求导，再在等式两边同除以价格p，就将其中一部分定义为d久期。
久期是什么
久期是一个金融概念，它衡量的是债券或投资组合对利率变动的敏感性。久期可以看作是债券的平均寿命。当利率变动时，债券的价格会发生变化。而久期就是用来衡量债券在利率变动后需要多长时间才能重新达到新的平衡点。
久期度是一种测度债券发生现金流的平均期限的方法。由于债券价格敏感性会随着到期时间的增长而增加，久期也可用来测度债券对利率变化的敏感性，根据债券的每次息票利息或本金支付时间的加权平均来计算久期。
久期也称持续期，是1938年由F.R.Macaulay提出的。久期是债券平均有效期的一个测度，它被定义为到每一债券距离到期的时间的加权平均值，其权重与支付的现值成比例。
所投资的债券对利率变动的敏感程度（又称久期），利率敏感程度 债券价格的涨跌与利率的升降成反向关系。利率上升的时候，债券价格便下滑。
久期就是用来衡量利率风险的重要指标。久期衡量的是一种金融工具持有到期所需的时间，它考虑了债券的到期时间、票息支付以及市场利率的变化等因素。
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